[정보 공유] 바젤 3 (수신금리/예대율/자본비율/유동성 커버리지)

안녕하세요.

책린이입니다~!! 😊

오늘은 조금 생소한 용어 '바젤 3'에 대해 알아보려고 합니다.

아마 들어보신 분들도 있을거라 생각하는데,, 최근 이슈가 되고 있는 '뉴노멀', '언택트'등과 마찬가지로 요즘 시대분위기에 잘 들어맞는 용어라 매체 이곳 저곳을 통해 언급이 되곤 하는 용어입니다.

미래를 정확히 예측할 순 없지만, 이렇게 새로운 정책들이 발표되면 그 배경과 파급효과들을 한 번쯤 들여다보고 그 새로운 제도에 따라 우리의 삶에 어떤식으로 영향이 끼칠수 있을지, 그렇다면 자산은 어떤 식으로 관리를 하는 것이 대세 흐름에 맞는 것인지 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다.

바젤3 시스템이란?

바젤3는 2008년 리먼 브라더스 파산 사태로 정한 바젤2의 자본규제를 세분화하고 항목별 기준치를 상향 조정한 은행 자본 규제 시스템이다. 자본의 질과 투명성을 강화하기 위해 바젤2의 세 가지 권고사항 필라1, 2, 3를 세분화하였다.

은행은 예금 금리보다 높은 금리로 대출을 함으로써 이윤을 남기는데, 만약 대출을 받은 고객이 파산하게 되면 은행은 충격을 받을 수밖에 없다. 이로 인해 은행이 파산하면 경제 전체에 심각한 충격을 미칠 수 있다는 과거의 인과관계를 기반으로 각국이 합의한 금융감독 규정이 바젤3이다.

(그에 따라 전 세계 은행 감독 당국은 은행 경영이 항상 건전하도록 건전성 규제를 실행하고 있다. 그러나 이것은 엄연하게 주요 금융권을 금융충격에서 최대한 방어하는 방법이다. 이른바 다른 노동, 서비스, 제조업, 사회복지, 금융기관, 노동자에 대한 구체적인 방법은 없다.)

바젤3 규제의 핵심 내용

1) 자본비율

최소 보통주 자본 비율은 2%에서 4.5%, 신종자본증권을 포함한 최소자본 비율은 4%에서 6%, 총자본비율은 현행 8%를 유지하며, 미래 위기 발생 가능성 대비를 위한 고정 완충자본은 2.5%, 보통주 자본은 2.5로 한다.

2) 유동성 커버리지 비율

유동성 커버리지 비율은 보통 LCR로 표기하는데, LCR의 목적은 은행의 유동성 리스크에 대한 단기 복원력을 제고하기 위한 것이다. 이를 위해 은행은 30일간의 유동성 스트레스 시나리오 하에서 유동성 부족을 충당할 수 있도록 민간 시장에서 쉽고 빠르게 현 금화가 가능하고 처분 제한이 없는 고유동성 자산을 적정 규모로 보유해야 한다. 이를 통해 LCR은 금융 또는 실물 위기 발생 시 은행 부분의 충격 흡수 능력을 제고함으로써 금융부문의 위기가 실물 경제로 파급되는 위험을 줄이는데 기여할 것이다.

바젤3 도입의 영향

바젤3로 인하여 유동성 기준이 강화된 자본금 규제 등과 서로 상승작용을 일으킬 우려가 높으며, 금융권 전체가 대출자들에게는 상환을 압박하고, 단기적 생존을 위해서 예금 유치 경쟁이라는 금융권 돈맥경화 현상이 생기게 된다. 또한 이로 인하여 실물 시장에서는 자금난으로 인한 구조조정과 파산 경매가 급증하게 될 가능성마저 높아질 수 있다고 판단 된다. 즉, 시중에 대한 수신금리 인상, 예금금리 인상이라는 한국 자본사에서 겪어 보지 못한 내환 위기를 겪게 될 가능성이 매우 높아지고 있는 것이다.

- 용어 공부 -

수신금리 ?

은행에서 받는 예,적금 금리

예대율?

은행의 예금 잔액에 대한 대출금잔액의 비율.

일반적으로 백분비(%)로 표시한다. 은행의 자산 구성 또는 오버 론 (Over loan)의 정도를 나타내는 지표로서 금융 행정상 또는 은행 경영상 중요시되는 비율이다.

은행은 예금의 지불 요구에 응하기 위하여 현금, 예치금 등에 의한 지급 준비 및 유가증권 등에 의한 제2선 준비금의 필요하므로, 예대율은 80% 정도의 선에서 억제하는 것이 건전한 경영 방침이라고 할 수 있다. 그러나 한국의 경우, 고도경제성장에 따르는 필요자금을 대부분 은행 융자에 의존하고 있기 때문에 시중은행의 예대율은 높은 편이다.

바젤 은행 감독 위원회 (BCBS, Basel Committee on Banking Supervision)이란?

194년 독일의 헤르슈타트은행의 파산을 계기로 국제 금융시장이 불안해지자 주요 10개국의 중앙은행 총재들이 국가별로 서로 다른 은행 감독 기준에 대한 국제적인 공조를 강화하기 위해 설립한 기관이다.

2008년 글로벌 금융위기 당시 세계적으로 많은 은행들이 부실화되고 세계 경제의 급속한 침체기를 겪으면서 이를 정상화시키기 위해 각국 정부는 엄청난 공적 자금을 투입하였다.

이후 G20(주요 20개국)에서 은행의 건전성 강화를 촉구하면서 BCBS에서 구체적인 방안을 마련하였다.

(참고 도서 : <디레버리징>, 박홍기)

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